Obremenitveni testi pokazali odpornost evropskih bank

Najslabša italijanska Monte dei Paschi

Članek slika

Obremenitveni testi, ki jih je nad 51 velikimi evropskimi bankami izvedel Evropski bančni organ (Eba), so po navedbah Ebe pokazali odpornost evropskega bančnega sistema. To je predvsem posledica obsežnih dokapitalizacij bank v zadnjih letih. Najslabše se je sicer na testih odrezala italijanska Monte dei Paschi.

Eba je letos v pregled vključila tiste banke, ki imajo najmanj 30 milijard evrov visoko bilančno vsoto. Skupaj predstavljajo okoli 70 odstotkov bilančne vsote evropskih bank.

Preglede je začela februarja, v izbranih bankah pa opravila le obremenitvene teste, ne pa tudi celovitega pregleda, ki ga je z Evropsko centralno banko (ECB) izpeljala v 130 bankah iz območja evra in v sodelujočih državah EU pred uvedbo enotnega nadzornega mehanizma novembra 2014.

Obsežne dokapitalizacije izboljšale odpornost bančnega sistema

Eba je danes v objavi rezultatov testov zapisala, da so ti po obsežnih dokapitalizacijah v zadnjih letih - samo od decembra 2013 se je najbolj kakovostni lastniški kapital bank (CET 1) v vzorcu povečal za 180 milijard evrov - pokazali odpornost bančnega sistema v EU kot celote.

Preberite tudi: Ali so evropske banke »zdrave«?

Že izhodiščni količnik CET 1 je bil s 13,2 odstotka na izhodiščni točki ob koncu leta 2015 za dve odstotni točki višji kot v zadnjem vseevropskem pregledu bank v letu 2014. Ob predpostavki uresničitve neugodnega scenarija bi do konca leta 2018 upadel za 3,8 odstotne točke na 9,4 odstotka. V absolutnem znesku bi vsota tega kapitala upadla s 1238 milijard evrov na 970 milijard.

Drugačen sistem preverjanja zdravja bank

Pri tokratnih obremenitvenih preskusih je bila ključna razlika v primerjavi s preteklimi ta, da ni bilo predhodnega pregleda kakovosti aktive, prav tako pa ni bilo minimalnega praga, ki bi ga morale banke doseči, da bi teste prestale. ECB kot enotni bančni nadzornik v območju evra in ostali bančni nadzorniki bodo rezultate uporabili pri svojih nadzorniških aktivnostih.

ECB, ki nadzira 37 od 51 bank v vzorcu, je ob objavi rezultatov zapisala, da so se te banke izkazale za bolj odporne za šoke kot pri pregledih v letu 2014. Z izhodiščnih 13 odstotkov bi se količnik CET 1 teh bank ob uresničitvi neugodnega scenarija do konca leta 2018 znižal na 9,1 odstotka. To je sicer nekoliko večji padec kot v letu 2014, a je končni količnik višji. Izhodiščni količnik je bil namreč višji za 1,8 odstotne točke.

Najslabše se je na testih pričakovano odrezala italijanska banka Monte dei Paschi, ki se sooča z velikimi težavami zaradi velikega obsega slabih posojil. Prav danes je sicer banka dobila zeleno luč za mehanizem reševanja, s katerim naj bi občutno zmanjšala breme slabih posojil in prejela pet milijard evrov svežega kapitala, predvidoma brez državne dokapitalizacije.

V vzorcu tokrat ni bilo slovenskih bank

Pod neposrednim nadzorom ECB sta sicer v Sloveniji NLB in NKBM, za kateri letos ECB vzporedno izvaja obremenitvene teste po isti metodologiji, vendar pa rezultati ne bodo javno objavljeni. Po lanski združitvi z Banko Celje se jima je pridružila še Abanka. Za Abanko ECB letos opravlja celovit pregled, katerega rezultat bo znan novembra.

Več vsebin avtorja

Vsi članki avtorja